Banco BBVA escolhe Fujitsu para otimizar portfolio de investimentos dos seus clientes

A Fujitsu anuncia hoje que está a colaborar com o BBVA, o segundo maior banco de Espanha, numa prova de conceito (PoC) da sua solução de optimização Digital Annealer, inspirada na computação quântica. O banco pretende determinar se o Digital Annealer pode superar o desempenho das técnicas de computação tradicionais na optimização de portfólios de activos, ajudando a minimizar riscos ao mesmo tempo que maximiza o retorno, tendo como base uma década de dados históricos.

Na vanguarda da inovação no sector financeiro, o BBVA está a efectuar vários estudos para determinar de que modo podem as tecnologias quânticas representar uma vantagem face às ferramentas tradicionais em diferentes casos. Para o suportar, o BBVA lançou uma estratégia que envolve o estabelecimento de alianças, reforçando a sua capacidade interna em torno desta tecnologia, avaliando as diferentes ferramentas ao seu dispor e desenvolvimento provas de conceito em colaboração com centros de investigação, empresas tradicionais e start-ups. Além da optimização do portfólio, os investigadores do BBVA também estão a estudar de que modo pode a tecnologia ser aplicada a áreas como a simulação de cenários financeiros, arbitragem de divisas e processos de atribuição de crédito.

A optimização regular dos portfólios é um desafio comum para as instituições financeiras. Porém, apesar de a criação de projecções para activos individuais poder ser relativamente fácil, equilibrar todo um portfólio de investimento é incrivelmente complexo. Isto porque há inúmeras combinações possíveis. Por exemplo, encontrar a seleção óptima de entre apenas 20 acções gera o equivalente a mais de um trilião (10¹⁸) de permutações. Em virtude desta complexidade, a optimização do portfólio tem sido, por tradição, uma tarefa manual, orientada frequentemente mais por palpites do que por dados empíricos – simplesmente porque os cálculos complicados excedem largamente as capacidades dos computadores normais. Todavia, o Digital Annealer da Fujitsu foi desenhado para processar exactamente este tipo de problemas de combinações complexas em poucos minutos.

A equipa de Investigação e Patentes do BBVA está a explorar de que modo poderia implementar o Digital Annealer para optimizar um portfólio de investimento através da avaliação de diferentes activos com base em informação que incluía um histórico de preços de mercado para determinar o nível de investimento em cada um. O banco vai testar o Fujitsu Digital Annealer para identificar o melhor momento para comprar ou vender activos, de modo a maximizar o valor do portfólio.

O projecto ainda está na sua fase inicial, mas os primeiros resultados apontam para um conjunto de vantagens do Digital Annealer quando comparada com as ferramentas actualmente usadas para resolver problemas complexos de forma rápida, rigorosa e eficiente. Em particular, a PoC entre o BBVA e a Fujitsu determinou que é possível obter melhores resultados em cálculos de grande escala que envolvem mais de 100 activos ou factores.

Carlos Cordero, Chief Technology Officer da Fujitsu em Espanha, comenta: “Todos os sectores têm múltiplas áreas que beneficiariam de uma optimização. No entanto, por norma a complexidade do problema faz com que os métodos mais comuns sejam o palpite ou a tentativa-erro. Enquanto a verdadeira computação quântica permanece em fase de testes laboratoriais, o Digital Annealer representa uma ponte para esta tecnologia do futuro, graças à sua capacidade para avaliar múltiplas combinações diferentes de forma extremamente rápida. Ao levar esta optimização para o sector financeiro, para aí identificar qual o melhor portfólio e qual o momento ideal para adquirir ou vender activos, pode fazer uma enorme diferença no retorno obtido.”

Carlos Kuchkovky, Responsável Global de Investigação e Patentes do BBVA, explicou: “O ecossistema de tecnologias quânticas está a evoluir muito rapidamente e acreditamos que a colaboração com vários parceiros, sejam públicos ou privados, é essencial para que as vantagens da tecnologia se traduzam em progressos tangíveis, seja para o sector bancário, seja para a sociedade como um todo.

Embora esta tecnologia ainda esteja numa fase de desenvolvimento inicial, o seu potencial de impacto no sector é já uma realidade. A nossa investigação está a ajudar-nos a identificar as áreas em que a computação quântica poderia representar uma maior vantagem competitiva, quando as ferramentas já tiverem amadurecido o suficiente. No BBVA, acreditamos que a tecnologia quântica será essencial para resolver alguns dos principais desafios que a sociedade enfrenta nesta década. Dar resposta a estes desafios encaixa nas prioridades estratégicas do BBVA, como a promoção de um uso mais eficiente de volumes de dados cada vez maiores com vista a uma melhor tomada de decisão, bem como suportar a transição para um futuro mais sustentável.”

A Fujitsu já implementou o Digital Annealer para resolver problemas distintos em diversos sectores, incluindo a identificação dos melhores padrões de solda que os robôs soldadores devem seguir num linha de montagem do sector automóvel, a determinação das melhores rotas para os camiões de entregas, a escolha das rotas ideais para colocação e recolha de peças dos armazéns de distribuição, a maximização do retorno sobre o investimento das empresas de utilities e, no sector farmacêutico, a aceleração da descoberta de novas substâncias e do desenvolvimento de novos medicamentos.